hrvatski

Analiza strategije dugi straddle

Ideju i metodologiju ispitivanja opcijskih strategija s matematičkog aspekta započeli smo u radu Bull call spread strategija za upravljanje rizikom. Cilj rada je kroz naznačenu analizu pokazati kako se kombinacijom osnovnih pozicija u opcijama stvaraju složene strategije trgovanja opcijama. U ovom radu ispitujemo opcijsku strategiju koja nastaje kombi-niranjem istih pozicija u različitim opcijama, točnije strategiju koja uključuje primjenu duge pozicije u europskoj put opciji i duge pozicije u europskoj call opciji s istom vezanom imovinom, jednakim izvršnim cijenama i vremenom dospijeća. U anglosaksonskom govo-rnom području ovakva strategija se naziva long straddle. Polazeći od funkcija profita pojedinih pozicija u opcijama, kao funkcija tržišne cijene imovine na dospijeće opcija, definiramo funkciju profita strategije long straddle, te analiziramo samu funkciju, njene prijelomne točke i ekstreme. Na kraju, daje se usporedba svih triju analiziranih funkcija profita. Nadamo se da će ovaj rad, kao i prethodno navedeni, biti dobar uvod u razu-mijevanje opcija.

trgovanje opcijama, duga pozicija, europska put i call opcija

nije evidentirano